Тут скорее всего средсвами той качалки, которая реально используется.
На примере Download Master'а это можно организовать примерно так:
в ффф'е выбираю "Закачеть все при помощи FlashGot";
когда Download Master dsдаст список всех ссылок с этой страницы, я выбираю "отметить все с расширением zip".
В других даунлоадерах должны быть аналогичные функции.