Действительно, на странице настроек прокси нет настроек аутентификации. Как и в других браузерах. Но firefox, как и ie замечательно работают с windows аутентификацией. Т.е. для прокси имеет значение под каким логином пользователь зашел в Windows. В самом простом случае, без домена, комбинация пользователь\пароль должна присутствовать как на компе с firefox, так и на компе с прокси. Тогда прокси (если умеет, вы не указали какой) сможет пустить\не пустить пользователя в соответствии с его логином в Windows. Более продвинутые прокси умею делать аутентификацию по доменному пользователю. Пример - TMG. Умеет аутентифицировать и  Firefox и IE по доменному логину.