По умолчанию установлен параметр "Использовать системные настройки прокси", в системных настройках (IE) указано: Автоматическое определение параметров.
Firefox не может определить прокси-сервер.
Если переключить параметр на "Автоматическое определение прокси" в Firefox, то работает.
В IE все работает нормально.

Хочется чтобы работало сразу, ведь логически настройки идентичные.

P.S:
Клиент Windows XP
На сервере настроен WPAD по DHCP и DNS.