Ответ в принципе правильный, но мало поясняющий человеку, почему же у него грузятся сообщения.

Eсли вы хотите, чтобы у вас загружались только заголовки и вы могли бы их обрабатывать, не загружая сами сообщения, отключите окно показа текста писем (F8). Тогда у вас тело письма будет загружаться только при щелчке по письму.
Когда окно показа содержимого письма присутствует, то тело письма загружается при выборе его в списке, при этом вложения к письму загружаются только при щелчке по вложению (это легко понять, т.к. открывается окно загрузки, аналогичное окну загрузки Firefox-а). Правда некоторые вложения, относящиеся непосредственно к содержимому письма (например, картинки), грузятся сразу при открытии письма. Этого можно избежать, если отключить пункт Вид - Показывать вложения в тексте сообщений.