Скачал несколько дней назад Mozilla Thunderbird и при создании новой учетной записи появилось такое:
Предупреждение!
Параметры входящей почты: pop.mail.ru не использует шифрование.
Параметры исходящей почты: smtp.mail.ru не использует шифрование.

Подскажите, пожалуйста что делать и куда обратиться!!!

Скриншот параметров сервера POP3 и скриншот параметров сервера SMTP

max_
Почтовые сервера Mail.ru действительно совсем не поддерживают шифрование, о чём вас и предупреждают (в отличие от Yandex, Rambler и Gmail).
Если вас это волнует, уйдите с mail.ru.