У меня та же самая проблема решилась следующим образом.
Способ № 1: Настройки - Приватность - вкладка Антиспам - Отметить "Когда я помечаю письма как спам:" -  Удалять их. Но тогда спам будет находиться в папке Удаленные.
Способ № 2 (лучший, на мой взгляд): Параметры учетной записи - Настройки анти-спам фильтра - Перемещать новые сообщения, определенные как спам, в папку "Спам" такой-то учетной записи. Тогда, когда вы помечаете письма как спам, создается папка "Junk", куда перемещается спам.