У меня всё скачиваеться на рабочий стол) бесит

В настройках меняется.

Я бы посоветовал установить "Спрашивать каждый раз".
Если Вы ленивый человек, на этом можно остановиться.
Если трудолюбивый, поставьте и настройте Download Sort https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/25 , это займет время, но зато потом Вы в большинстве случаев вообще не будете задумываться, куда сохранять. Мне представляется оптимальной настройка - каждый раз спрашивать об имени файла в указанной папке.

Инструменты->Настройка->Основные->путь для сохранения файлов.
И не мучайся.

Спасибо!!