На некоторых ресурсах появляется кнопка RSS в статусной строке, тогда можно новости с этого сайта получать в закладках.

Но как можно вручную засунуть в закладки URL типа
http://lenta.ru/l/r/EX/import.rss
http://news.bbc.co.uk/rss/newsonline_world_edition/europe/rss091.xml

У меня не получается.

Идешь в меню Закладки. Меню Файл - Новая закладка на RSS-канал.